大数据成幕后推手百发100指数先入投资新时代

时间:2014-09-09 14:08 栏目:基金 编辑:投资有道 点击: 3,994 次

广发基金联合百度、中证指数公司共同打造的中证百发100策略指数(以下简称百发100指数)则成为大数据与金融深度融合并真正落地的产物,率先进入大数据引领的投资新时代。

大数据成幕后推手百发100指数先入投资新时代

2014年暑期档注定要掀开中国影市的新篇章,不仅仅是总票房的飙升,更是两位渊源颇深的80后新生导演的华丽秀,截至目前,《后会无期》和《小时代3》已经席卷11亿票房。对此,被评价为"最具商业头脑"的郭敬明高度评价了大数据在其电影创作中的作用,他提到,会定期对粉丝数据做整理、对比,也会关注电影的百度指数、话题讨论和点击排行。"数据大到一定数量,你就能看出大家喜欢什么,不喜欢什么。"

大数据冲击着全世界的每一个角落,近日,百度发布的《2014Q2百度移动互联网发展趋势报告》显示,百度移动搜索用户持续快速增长,MAU突破5亿,同时百度每日处理移动搜索总次数半年增长了48%。在这样的数据冲击下,金融行业也不能避免。公募元老级大佬肖风近期在上海高级金融学院国际金融家论坛时揭晓了其离职时所说的"做一件不一样的事"--带领万向集团旗下的通联数据公司打造针对资产管理行业提供云计算服务平台,另外提供大数据分析平台,去中介化和大数据处理方式将颠覆传统投研。

大数据对金融业的影响正一点点浮现。如果说肖风的部署还是前景规划的话,那么广发基金联合百度、中证指数公司共同打造的中证百发100策略指数(以下简称百发100指数)则成为大数据与金融深度融合并真正落地的产物,该指数在编制方式中首次引入互联网大数据,为市场提供了一个全新的参照体系和投资工具,率先进入大数据引领的投资新时代。

大数据结合金融业的里程碑

诺贝尔经济学奖得主尤金·法马和罗伯特·J·席勒曾表示,在社交网络大背景下,投资者相互的交流影响非常有效,个体会对整个证券市场产生可预测的影响,此观点为基于大数据的资产评价提供了重要支持。

广发基金联合中证指数公司、百度推出的百发100指数,通过采用量化算法构造基于百度互联网金融大数据的综合情绪模型进行指数选样。这一举动被业界看做大数据与国内金融行业的首次本土化实验,具有重要的里程碑意义。

与传统指数相比,百发100指数实现了创新的重大突破。中证指数公司总经理马刚表示,一直以来,指数的创新通常是围绕着权价方法和方式进行的,百发100指数创新首次引入了百度金融搜索和用户行为数据,通过搜索数据和用户行为数据的引用,能够更加准确地捕捉投资者行为对股票价格变化的影响。同时,"百发100指数"将换股周期缩短至1个月,并通过革新量化投资技术手段控制市场跟踪误差,这将使得指数更加及时、互动、敏锐地捕捉和反映市场变化。

而从百发100指数的成份股来看,中证指数公司开发部总监宋红雨在7月份的百发100指数发布会上称,当时百发100指数中,上海市场30只股票,深圳主板26只股票,中小板39只股票,创业板5只股票。从整个行业的变化看,股票集中在工业、可选消费以及信息技术中,契合了整个中国经济的市场发展方向。

记者从相关渠道了解到,从6月20日中证指数公司开始计算编制那天算起,截至8月7日,百发100指数在一个月余的时间里,涨幅达18.76%,同期上证50指数的涨幅为7.81%,表现相当惊艳,该指数的成功运作也意味着国内的大数据投资之旅正式起航。

首只大数据指基或于10月面世

百发100指数相关基金产品的推出则让投资者可以真正参与到大数据投资的盛宴中来。广发基金表示,百发100指数将互联网基因与量化模型一起植入传统基本面因子的指数选样过程中,是一次指数编制方法的探索和尝试。他们对"百发100"指数非常有信心,除已着手开发依托该标的指数的指数基金外,未来广发基金还将联合百度及中证,推出绝对收益类产品、增强型指数产品、量化对冲产品等。

"跟踪百发100指数的公募基金产品预期最快9或10月份推出,由于报备产品是走普通通道,希望能比较快拿到募集批复。"百发100指数的参与开发者、广发基金数量投资部的季峰介绍称。

业内人士表示,与当下流行的"宝宝类"理财产品、网络小贷等不同,百发100指基的推出瞄准的是互联网金融权益类投资的新蓝海,一方面是满足互联网大量客户的理财需求,另一方面,也能激活众多传统投资者对指数投资的新需求和新想象空间,成为国内基金行业和互联网金融领域又一标志性的创新产品。

百发100指基掀起的或只是大数据金融图像的一角。2013年以来,大数据、搜索引擎、云计算、互联网技术得到了广泛应用,在信息不对称,提升金融资源配置效率等等,极大的促进了金融业模式的发展,未来将继续带来金融业新模式和新业务。百度商业分析部总监李忠军表示,互联网大数据的有效挖掘将有利于将把握整个互联网金融行业的动向,助力金融和互联网的深度融合。同时,互联网行业和传统行业相互渗透、相互融合和创新,有望为客户带来更大的价值。

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