科创中国的灯塔基金 鹏华上证科创100ETF联接正在发行中

时间:2023-11-14 13:14 栏目:基金 编辑:投资有道 点击: 1,678 次

截至发稿,距离首批上证科创板100ETF上市交易已满一个月,这些产品最近又有哪些新“动作”?

近日,沪深证券交易所发布《关于融资融券标的证券2023年第三季度定期调整有关事项的通知》。调整后,沪深证券交易所融资融券标的ETF数量共计281只,自2023年10月16日起实施。其中,包括鹏华上证科创板100ETF。

作为第一批“尝鲜”科创100指数的ETF,鹏华上证科创板100ETF从发行到上市皆备受关注。数据显示,截至10月18日,该基金上市交易以来日均成交额达2.6亿元,在首批上证科创板100ETF中居前。此次成为新的融资融券标的,意味着该产品交易活跃度有望进一步提升,并将迎来更多交易资金。

值得注意的是,鹏华基金近期公告显示,旗下鹏华科创10 0ETF联接基金(代码:A类019861,C类019862)已于10月23日起正式发行,有望成为场外投资者一键布局科创100指数的有力工具。

事实上,鹏华上证科创板100ETF及联接之所以受到市场关注与资金青睐,不仅与跟踪标的整体表现有关,也离不开鹏华基金深厚的投资沉淀、经验丰富的投研团队以及先进的金融科技平台支持。

鹏华基金还利用金融科技平台赋能投研,并持续对平台软件、硬件进行升级,已形成由高性能服务器构建的强大计算机集群,用于开展数据处理、模型训练等生产和研究工作。该公司在已有的较为完整的数据供给之外,还不断拓展新的数据来源,以便更好地提升研究的准确性、投资胜率。

多方势力加持下,在指数投资领域,鹏华基金已跻身前列。面对风云变幻的资本市场、指数产品同质化的现状,凭借产品布局的前瞻性,鹏华基金推出了多只颇具特色的ETF。该公司还在2019年推出Ashares指数基金品牌,实现了主流宽基指数、行业指数、指数增强全方位覆盖,以满足投资者多元化的投资需求。

自2019年7月开市以来,科创板在推动科技企业直接融资、各产业链条上中下游企业协同创新发展等方面起到了关键作用,并已形成一批以信息产业、生物产业为代表的尖端科技产业集群。

随着科创板市场的不断发展以及指数体系的丰富,公募基金公司先后对科创50、科创100进行相关产品布局。首批上证科创板100ETF自申报、募集到成立,再到上市交易,一路皆受到市场关注。

近日,市场上第一批四只上证科创板100ETF又迎来最新进展。上述四只上证科创板100ETF入选沪深两市交易所融资融券标的。其中,鹏华上证科创板100ETF表现亮眼。

数据显示,截至10月18日,鹏华上证科创板100ETF最新融资余额为999.64万元,环比增长174.13%,增幅在首批上证科创板100ETF中居首。10月18日,该基金成交额逆势破3亿元,亦在同类产品中排名第一。

鹏华上证科创板100ETF管理规模也稳步增长。根据数据,截至10月18日,该基金管理规模为17.96亿元,较首募规模增加3.56亿元。

值得关注的是,为了进一步增强市场流动性,9月28日,鹏华基金发布公告称,国信证券为该基金提供一般做市服务;自2023年10月18日起,银河证券为鹏华上证科创板100ETF提供主做市服务。

鹏华上证科创板100ETF跟踪标的为科创100指数。根据公开资料,科创100主要从科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本,填补了科创板中层市值指数的空白,与科创50形成互补。数据显示,截至10月18日,该指数成分股中超八成的公司总市值不足200亿元,总市值均值为144.63亿元,中小盘特征突出。从行业分布来看,科创100成分股主要分布在新一代信息技术、生物医药、高端装备和新材料等四大领域,权重合计超过90%,成分股发展空间广阔、增长确定性强。

创新能力与业绩成长性方面,公开数据显示,科创10 0样本公司2022年度合计研发投入289亿元,占营业收入比例平均达到19%,样本公司近三年营业收入年均复合增长率高达38.9%,研发强度与营收增速均高于科创板市场平均水平。从长期走势来看,根据数据,科创100自指数基日2019年12月31日至2023年10月18日累计涨幅为2.22%,而科创50、沪深300同阶段的业绩表现分别为-13.02%、-11.54%。

鹏华基金量化及衍生品投资部总经理苏俊杰表示,作为科创板块中生代,科创100代表的是中国科技创新的新生力量,有望帮助投资者享受中国科技创新与发展成果的时代红利。

据苏俊杰介绍,经历多轮市场牛熊更替,鹏华基金打磨出了一套成熟完整且持续更新迭代的“AI+”基本面多因子量化体系。该体系以基本面量化为主,人工智能模型和多元数据作为补充,同时在算法上深入挖掘拓展,在变化迅速的市场中不断适应,从中寻找Alpha的机会并投资。

当前,鹏华基金量化及衍生品投资部有七位基金经理,分别是苏俊杰、陈龙、林嵩、罗英宇、张羽翔、闫冬、余展昌。他们均具备优秀的指数投资管理能力,对市场和行业有着深刻的洞见及独到认知,而且各自皆有积淀深厚的能力圈,譬如周期、科技、金融、消费等。

另外,鹏华基金还拥有完备精细的全流程组合风险控制体系。该体系在严控风险的前提下,以Alpha选股模型为核心,因时制宜引入AI量价,通过遗传规划、神经网络等人工智能算法提取个股特征,力求在机器算法和主观逻辑互补的基础上,实现指数增强策略下“Beta+Alpha”的双重收益。

一直以来,鹏华基金坚持完善产品布局,目前已有34只ETF,覆盖了宽基、策略、金融、周期、消费、医药、科技、制造及港股通等领域。鹏华基金作为专业、稳健、成熟的机构投资者,未来将继续在ETF细分领域进行产品布局,深挖投资机会,注重为投资者提供能够发掘长期逻辑和满足多样化投资策略的精准工具。

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